Con el tiempo te acostumbras a la típica flecha que windows pone a los accesos directos pero hay un truco para quitarlos y mejorar visualmente por ejemplo tu escritorio, te das mas cuenta una vez aplicado de la falta que hacia :)
Para ello hay que usar regedit, buscando en el menu de windows o a traves del comando ejecutar (tecla windows + r) y escribir regedit.
Una vez abierto hay que ir a la carpeta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Una vez en explorer, hay que crear una nueva clave con el nombre:
Shell Icons
Dentro de esta, crear un string value llamado 29 con el siguiente valor:
%windir%\System32\shell32.dll,-50
Y ya estaría, si no se aplicó puedes abrir el administrador de tareas y en el servicio de explorador de windows, botón derecho y reiniciar.